高频交易

您可以在Wikipedia上了解到此条目的英文信息 高频交易 Thanks, Wikipedia.

High-frequency trading 高频交易

芝加哥联邦储备银行的报告指出，美国股市总体成交量中约有70%通过“高频交易”完成，而进行“高频交易”的机构数量仅有2%。

虽然“高频交易”对市场也有好处，能够增加股票市场的流动性，但一旦程序出错或人为疏忽都有可能对市场走势造成灾难性影响。如目前“高频交易”出问题多数是因为投资者向机器发出了错误指令。尽管到目前为止这种错误造成的影响还很有限，但已经多次造成市场剧烈波动。

技术特征

• 高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易；
• 高频交易的交易量巨大；
• 高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多；
• 高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。

交易策略

• 造市交易
• 收报机交易
• 事件套利
• 统计套利
• 新闻交易
• 低延迟策略
• 订单属性策略

项目

• OpenHFT Java编写
• High-Frequency-Trading-Model-with-IB Python编写

相关

• Complex event processing
• Data mining
• Erlang used by Goldman Sachs